LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Kuzmova, Kristīna (2013)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Matemātika
Ar finanšu operāciju internacionalizācijas attīstību, valūtu tirgus ir stipri mainījies un kļuvis konkurējošāks un nestabilāks. Darbs izpēta riska prognozēšanas problēmu no Riska mēra (Value-at-Risk, VaR) skatupunkta un iepazīstina ar tā novērtēšanas metodēm. VaR metodoloģija tiek pielietota finanšu iestādēs ar mērķi noteikt nepieciešamo naudas summu riska rezervēm. Praktiskiem aprēķiniem tika pielietota vēsturisko simulāciju, delta-normāla, GARCH un EWMA metodes. Vēsturisko simulāciju metode tika uzlabota ar kodola novērtēšanu un veivletu analīzi. VaR aprēķiniem tika sastādīts 6 dažādu valūtu portfelis. Iegūtie rezultāti rāda, ka populārā delta-normāla metode sevi neattaisno, un ka ekonomiski izdevīgākus rezultātus var iegūt ar veivletu analīzes palīdzību.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article